期貨套利的原理是什麼

1、期貨套利是利用兩種有關聯期貨合約之間的價差波動來進行盈利。其原理是：當預計價差要擴大的時候，這時候就可以做空較低價格的期貨並做多較高價格的期貨，價差擴大後同時平倉就可以獲得收益;當預計價差要縮小的時候，這時候就可以做空較高價格的期貨並做多較低價格的期貨。

2、期貨套利並不是對任何兩種期貨進行套利。而是對兩種有關聯的期貨進行套利，依據關聯性，期貨套利可以分為跨期套利、跨市場套利、跨期套利三種。

3、跨期套利。對同一期貨品種不同月份的兩種合約進行套利。

4、跨市場套利。對在不同交易所上市的同一種期貨合約進行套利。

5、跨品種套利。一般是對具有上下遊關系、互補關系、替代關系的兩種期貨品種進行套利。

以上就是期貨套利的有關內容，希望對大傢有所幫助。